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运用VaR工具分析投资组合风险

【摘　　要】


　　 【摘要】 本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例，从而动态调整投资组合的风险，使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
　　【关键词】 成分VaR VaR工具 RAROC 投资组合风险

　　一、理论模型
　　1. VaR及VaR工具理论。风险价值（VaR）是指在一定的概率水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的时间内的最大可能损失。假定w0为一个证券组合的初始投资金额，如果r为持有期证券组合的收益率，则在期末，证券组合的价值可以表示为：w=w0（1+r）。

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