风险价值（VAR）。风险价值是指正常波动下，在一定的概率水平下，某一投 资组合在未来特定期间内，在给定的置信水平下面临的最大可能损失。它是集市场风险、 信用风险、利率风险与汇率风险等财务风险于一体的统一性标尺。
一般来说，风险价值是一个损失的数额，它应该只小于一个很小的预先确定的比例。 风险价值是一个分位点，用以定义风险价值统计量的概率数值一般都非常小，例如，在 分布曲线，VAR经常被定为小于可能结果1%的那一点，也有一些企业将VAR定为 0.4% ,即一年中只有一个工作日会超过这一点（1/252,大约为0.4%,如图5 -2所示 的风险价值概率）。

图5-2风险价值概率

VAR是一种有效的量度风险的工具，其特点是将统计学和技术应用于风险管理，在 市场风险管理领域,VAR模型广泛用于估计潜在损失。例如，大通银行就是利用风险价 值法和压力测试法来衡量市场风险。

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